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第379章 《幸存者联盟:游资与机构的合谋》

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3月26日,浦东四季酒店28层会议室,落地窗将黄浦江景框成流动的画卷。春分刚过,江面上的货轮披着薄雾缓缓前行,陈默坐在深棕色真皮椅上,椅背的雕花纹路与对面王宏的劳力士迪通拿腕表形成微妙对比——前者是旧时代的精致,后者是新财富的象征。

王宏将烫金封面的大宗交易协议推过桌面,烫银字体在斜射的阳光中闪烁,“陈总,折价15%接货,锁定期6个月,利润分润30%。”他的食指敲了敲协议第7条“禁止公开持仓”,指甲修剪得短而圆润,“最近证监会对异常交易监控升级,上周刚抓了个用拖拉机账户对倒的温州帮。”

陈默指尖划过协议附件,20只股票代码整齐排列,其中7只被绿色荧光笔标注“符合超跌模型”。他的目光在某半导体设备股代码上停留,想起378章中该公司底部筹码峰的变化:“我需要看到每只股票的底层资产尽调报告,尤其是经营性现金流和关联交易披露。”他的语气像手术刀般精准,“2018年我见过太多商誉暴雷的案例。”

王宏示意助理打开投影仪,20张财务简报以ppt形式轮播。激光笔红点停在某消费电子股的现金流量表:“q1经营性现金流同比增长220%,”他转头看向陈默,“但股价因为小非解禁暴跌35%,市场只看到解禁数量,没看到股东承诺锁仓。”

陈默的目光落在“EtF换购”策略说明上:“用成分股换购EtF份额,再拆分赎回,”他想起2023年某私募用类似手法规避监管的案例,“这样既不触发5%举牌线,又能消化大宗抛压,日均成交量能维持在1%以内。”

王宏从西装内袋掏出雪茄盒,雪松木香混着古巴烟叶的醇厚气息弥漫开来:“陈总果然懂行。现在监管查内幕交易,逼得我们用EtF申赎当通道。”他递来一支雪茄,银色打火机映出陈默皱眉的表情,“尝尝?蒙特克里斯托2号,徐翔在狱中时托人带话,说这是资本市场的味道。”

下午3点,大宗交易系统弹出成交提示。陈默盯着某消费电子股的交割单,成交价8.5元,较市价折价9%,成交量888手。王宏凑近屏幕,雪茄烟雾在阳光中形成淡蓝色轨迹:“888是温州帮发明的盘口暗语,”他用打火机敲了敲屏幕,“三个8代表‘发发发’,以前他们在涨停板挂8888手买单,现在演化成大宗交易的合作信号。”

陈默在操盘日志中写下:“合规风险与收益共生,量化模型需加入交易行为因子。”钢笔尖在“暗语”二字上停顿,2015年股灾时,他因看不懂游资的“444”手卖单(代表“死死死”)而错失止损机会,账户单日回撤18%的记忆突然清晰。

技术总监小李的视频通话切入,背景是操盘室的环形屏幕:“陈总,合作方的接货股出现异常挂单,”他推了推眼镜,屏幕切换至分时图,“14:47分,某半导体设备股出现1001手卖单,重复三次。”

王宏看了眼腕表,14:47正是港股通关闭的时间点:“1001,谐音‘要死死’,”他吐了口烟圈,烟雾在投影仪光束中旋转,“可能是游资在测试散户抛压,也可能是主力之间的仓位调整信号。”

陈默调出该股的筹码分布图,底部筹码峰较昨日上移5%,如同被水冲刷的沙丘:“主力在制造恐慌吸筹,”他敲击键盘,股东户数变化数据弹出,“户数减少2%,户均持股增加3.2%,这不是自然交易能达到的集中度。”

深夜11点,操盘室的灯光调至深蓝色,陈默面前的python代码编辑器泛着冷光。林薇递来热可可,杯壁凝结的水珠滴在键盘上,在“def calculate_factor”的代码行旁洇开小团水渍:“王宏的模式本质是信息差套利,”她指着大宗交易数据库,“但我们的多因子模型缺少行为金融学的维度。”

“所以要开发交易行为因子,”陈默输入代码,屏幕上弹出“盘口暗语映射表”,“把888对应‘合作信号’,1001对应‘压力测试’,”他调出历史数据回测界面,“验证这些因子与未来6个月收益率的Spearman相关性。”

耳机里传来小李的急促声音:“陈总,异常挂单的三只股票中,有两只出现机构席位对倒,”他的背景音夹杂着键盘敲击声,“买卖价差只有0.02元,典型的清洗浮筹手法。”

陈默在代码中加入“abnormal_order_frequency”变量,数值在0-100之间动态计算:“下周启动压力测试,模拟2015年股灾和2020年疫情暴跌场景,”他转头看向林薇,后者正在记录尽调计划,“通知团队,明天去半导体设备公司附近的打印店蹲点,获取员工报销的出差单据,交叉验证海外订单真实性。”

林薇的目光落在陈默身后的书架上,那里摆着周远山送的“幸存者联盟”铭牌,青铜材质在灯光下泛着古朴光泽:“您真的相信游资和机构能长期合作?”

陈默保存代码,文件名“游资行为量化模型V1.0”在屏幕右下角闪烁。他望向窗外,黄浦江面的邮轮灯光划出蜿蜒光带,如同资本市场的博弈轨迹:“在这个市场,幸存者不是靠信任联盟,而是靠理解规则的漏洞。”他转动座椅,面对满墙的监控屏幕,“王宏的盘口暗语是经验,我们的量化模型是工具,最终都要转化为可计算的概率。”

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