重生:金融巨子归来为爱涤荡乾坤

张致远

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第1569章 高频策略有风险

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看到李建和王晶晶走进来,白露一脸兴奋。

“李总,你来了。咱们程序化团队的战斗力确实强,把策略优化之后,盈利能力直接提高了30%.”

李建走到主机前,点开程序,看了又看。

脸上有点震惊,简直不敢相信短短的两天半,这几个年轻的姑娘,居然能够把量化交易程序优化到这种程度。

“这,这......你们是怎么做到的?”

“用脑子做成的。难道天山掉下来的?”江毓婷笑道。

“真不错。大杀器也。一会儿给你们发奖金。”

这样优秀的量化交易策略,李建越看越喜欢。

“多亏了梦妍和毓婷。当然还有楚博士。带量团队成员疯狂地研究了两天半的时间,终于破解了阿尔法因子和估值模型.........”

白露滔滔不绝地讲着,脸上难掩激动。

“辛苦诸位了。为了奖励诸位的辛苦付出,今天在场的诸位,每人发两千万的临时奖金。”

虽然这些交易员都已经财富自由了,但是能够得到李建的奖励,也还是很激动的。

“你还真大方啊.....”江毓婷没有想到,李建一上来就直接发奖金。

“那当然,李总不缺钱。”林梦妍笑着走了过来,拍了拍江毓婷的肩膀。

“你们都辛苦了。为了公司付出努力并获得成果的人,必须重点奖励。”

李建看着大屏幕,原油正在快速上涨。心中很想要当面测试一下新策略的效果。

“露露,能否把这个策略在原油期货当中测试一下?”

“这有什么难的?”

白露笑着,转身吩咐交易员们回到自己的工作岗位,准备启动程序化交易,在原油上大赚一笔。

“现在还需要人工判断交易方向吗?”李建疑惑地问道。

“不需要。自从上次引进了楚博士的数学模型,现在这套程序已经能够自主分析基本面、技术面、资金面,并且形成自己的判断。从而做出自己的决策。”

李建心中虽然很惊讶,但还是表现出一副冷静的样子。

“行,看一下,它是如何自动判断开仓方向的。”

果然,程序没有让李建失望。

随着程序自主分析了市场上的条件,得出原油处于上涨中继阶段,并给出了交易策略并开始执行。

“逢低短线买入,高位卖出,再次等待低位买入.......真像一位老交易员。”李建不由得赞叹。

“确实。自主分析,自主下单,减少了交易员主观分析的失误。同时,搜寻信息的效率更加高效。”

白露满脸自豪,仿佛在介绍自己的孩子一般。

新的策略运行得很顺利,盈利也很可观。

此时,李建提出了自己的观点。

“我听说,现在程序化交易越来越普及了。而且,国外都在大力发展程序化交易。为此,一个策略的有效期大概就是5个月到18个月。所以,迭代非常重要。”

众人一听,脸上的兴奋慢慢消失了。

“5个月?”

李建笑道:“以后可能会缩短到3个月。所以,今后可能发生的最坏情况是,一旦运行了三个月,没有及时更新策略或者对策略进行升级,很可能会被狙击。”

“也就说,程序化交易,即将进入战国时代?”白露有点失落。

李建点点头:“三个月,足够对手发现我们的交易规律,并采用相反的策略来对付我们。各位还记得海龟交易法吧?现在大量的交易策略都是反海龟交易法的。现在这些策略都是专门狙击那些学会了海龟交易法的交易员。”

李建的话,让林梦妍陷入了沉思。

“如果策略这么容易失效,那我们必须多弄几套策略。并且每三个月进行优化一次。”

江毓婷也附和道:“看来,真的不能一劳永逸。得时刻让交易策略进化才行。”

“没错。不过,我相信你们有很好的方法,让进化更简单更容易。而且不被竞争对手摸清我们的交易手法。”

林梦妍和江毓婷相视一笑,异口同声地说出了自己的想法:“模块化。”

还没等李建明白过来,林梦妍和江毓婷,拉上白露,进到旁边的会议室,开始讨论起来。

李建问旁边的交易员:“她们经常这样子吗?”

“嗯。一旦有新的观点,就直接讨论,忘记周围的一切。”交易员们对于这种情况,见怪不怪了。

“挺好。这样的团队很有活力,不用在意其他的琐事,把注意力集中在钻研问题上。”

就在这时候,原糖期货开始疯狂下跌。

李建笑道:“使者投入两千万美金,运用新策略,做空原糖试一下。”

“好嘞。”

随着程序化运行,高频率地开仓平仓,两千万美元的资金,产生的交易量是惊人的。

无论是开仓,平仓,都能精准地抓住进出场点。

由于内盘一月份才推出了白糖期货,李建想要测试一下这个策略在内盘的表现。

“能不能放在内盘测试一下?尝试做控一下SR0609合约。”

白露有点犹豫。

“现在国内白糖期货的品种交易量不高,且白糖是战略物资,所以........”

李建笑道:“没事。就当是活跃市场了。对了,投入资金不要多,就投入30万本金。”

“这点资金,塞牙缝都不够。还是别浪费算力了。”江毓婷觉得,投入这点钱,简直浪费她们耗费了两天半时间研究出来的策略。

李建解释道:“资金多了,容易被监管。这点资金就挺好。如果策略有效,盈利是指数级别的。”

江毓婷还是觉得这个策略,耗费了团队那么多心血,这点资金,确实有点寒碜。

“我还是不明白,就不能加多一点?比如加到100万。”

李建坚持自己的看法。

吩咐道:“露露,30万分成10份,模拟10个散户,很合理。”

白露亲自测试调试了一下参数,然后把用把资金分配到十个分账户中。

由于白糖期货的交易量小,李建提醒白露:“把交易的速度放慢。别惊动了市场。”

“行。”白露答应了一声,设置了参数,按下启动键。

策略运行良好。

随着开仓单和平仓单的不断涌现,盈利数据开始缓慢上涨。

不到10分钟吧,考调佣金,纯利润已经超过2%,接近6500多。

此时,白糖期货的价格波动开始剧烈起来。

李建见状,着急地说道:“露露,快,结束运行。”

白露一听,“啪”一声,敲下空格键。

“已经停了。”

李建问道:“刚才的速度是多少?”

“0.5秒一单。”

李建深吸一口气。

“太快了。容易遭到监管层的问询。”

林梦妍疑惑地问道:“这都是我们估计放慢了十多倍的速度了。如果在外盘,0.5秒足够我们运行十几个来回了。为什么还嫌快?”

“梦妍,假如一个平民百姓手拿核武器,你说会有什么后果?”李建的话音未落,期货公司打来了电话。

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